市場中立型マルチ戦略ヘッジ・ファンドが好発進

2022.06.21 10:30

くにうみAI証券(本社：東京都千代田区丸の内、代表取締役社長：李遠)が今年2022年5月下旬に開始した、クオンタメンタル(クオンツ＋ファンダメンタル)投資の市場中立型マルチ戦略ヘッジ・ファンド(米ドル建て)の取り扱いが、好発進となっています。

米国東海岸に本拠点を置く当ヘッジ・ファンドでは、人間、人工知能(AI)などのコンピューター・機械、データの結合が投資の未来像であるとの運用理念の下で、株式ロング／ショート、システマティック・トレーディング、グローバル・マクロなどの運用戦略を採用しています。

独自の情報源と分析能力を保有し、運用戦略を分散し、独立した高い専門性を持った多数のチームにより、ポートフォリオの運用を行っています。約30年におよぶ運用実績を誇り、ITバブル崩壊、リーマン・ショック、新型コロナ感染症パンデミック(世界的大流行)など多様な局面の金融・経済サイクルを乗り越えてきました。今後も、ロシア・ウクライナ戦争、国際流通・供給網のボトルネック、インフレ高進・金利上昇など、先行き不透明感が強い中で、金融市場の混乱期にこそ力を発揮するマルチ戦略ファンドが求められています。

マルチ戦略B

当社は、オルタナティブ投資(AI)の一環として、ヘッジ・ファンド商品を日本の個人投資家、富裕層、事業オーナーなどへ提供しています。2021年7月から取り扱いを始めたグローバル・ヘッジ・ファンド商品4本の預かり保有資産残高は、約1年間で合計18億円を突破しました。

昨年2021年の年末より、特に金融市場の環境に影響されにくく、単月の絶対収益額より相対的な月次勝率を重視すると同時に損失月の損失額を抑える市場中立型ファンド(マルチ戦略)は安定的なパフォーマンスが期待され、人気が高まっています。

当社は、世界的に影響力があるアクティビストが運用するイベント・ドリブン戦略ファンドなど、多彩なヘッジ・ファンド商品を厳選し、金融商品仲介業「IFA(独立系ファイナンシャル・アドバイザー)」などとパートナー契約を結び、個人投資家、富裕層、事業オーナーなどに加え、学校法人や中小年金基金など幅広い投資家層へ積極的に情報を提供し、新たな資産運用法を提案していきます。

【クオンタメンタル投資の市場中立型マルチ戦略】